Европейский центральный банк (ЕЦБ) выявил излишнюю самоуверенность банков в оценке доступных им антикризисных инструментов по итогам анализа стресс-тестов 110 кредитных организаций еврозоны. Регулятор намерен обсудить эти вопросы с финучреждениями в рамках текущего диалога, сообщается в заявлении ЕЦБ от 31 июля.
Как отмечается в документе, надзорный орган считает неоправданным «предполагать, что в неблагоприятных рыночных условиях можно продать кредитные портфели или привлечь капитал по нереалистичным ценам». В связи с этим «супервизоры обсудят данные вопросы с соответствующими организациями в ходе продолжающегося диалога», говорится в коммюнике ЕЦБ, который возглавляет Кристин Лагард.
Тематическое исследование 2026 года, в котором приняли участие 110 банков, находящихся под прямым надзором ЕЦБ, потребовало от кредитных организаций провести обратный стресс-тест: им было предложено определить правдоподобные геополитические сценарии, достаточно серьёзные, чтобы существенно повлиять на их капитальную позицию. Для этого был установлен целевой показатель снижения коэффициента базового капитала первого уровня (CET1) на 300 базисных пунктов, и банки должны были разработать сценарии с геополитическим риск-анализом, приводящие к такому результату.
Такой подход отличается от общеевропейских стресс-тестов, проводимых раз в два года Европейской банковской ассоциацией (EBA), где все банки проходят через единый сценарий. Новый метод делает акцент на способности банков более широко анализировать, как геополитические риски могут повлиять на их бизнес-модели.
Помимо финансовых рисков, ЕЦБ констатировал, что главными «нефинансовыми рисками, которые могут материализоваться» в стрессовом сценарии, банки назвали «киберинциденты и сбои в работе внешних поставщиков услуг».